فرضیه بازارهای فراکتال و بحران مالی جهانی: مقیاس گذاری ، افق سرمایه گذاری و نقدینگی

ما بررسی می کنیم که آیا فرضیه بازارهای فراکتال و تمرکز آن بر نقدینگی و افق های سرمایه گذاری پیش بینی های معقولی در مورد پویایی بازارهای مالی در طول مجله ها مانند بحران مالی جهانی اواخر دهه 2000 ارائه می دهد. در مقایسه با فرضیه اصلی بازار کارآمد ، فرضیه بازارهای فراکتال بازارهای مالی را به عنوان سیستم های کاملی متشکل از بسیاری از عوامل ناهمگن ، که عمدتاً با توجه به افق سرمایه گذاری آنها قابل تشخیص هستند ، می داند. در مقاله ، چندین اقدام جدید از فعالیت معاملاتی در افق های مختلف سرمایه گذاری از طریق مقیاس بندی واریانس فرآیندهای اساسی معرفی می شود. در سه شاخص مایع ایالات متحده - DJI ، NASDAQ و S& P500 - ما نشان می دهیم که پیش بینی فرضیه بازارهای فراکتال در واقع متناسب با رفتار مشاهده شده است.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

نسخه های دیگر این مورد:

• لادیسلاو کریستوفک ، 2012. "فرضیه بازارهای فراکتال و بحران مالی جهانی: مقیاس بندی ، افق سرمایه گذاری و نقدینگی" ، پیشرفت در سیستم های پیچیده (ACS) ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. آموزشی ویبولیتین ، جلد. 15 (06) ، صفحات 1-13.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Matteo ، T. Di & Aste ، T. & Dacorogna ، Michel M. ، 2005جلد29 (4) ، صفحات 827-851 ، آوریل.

• T. Di Matteo & T. Astte & M. M. Dacorogna ، 2004. "خاطرات بلند مدت از بازارهای توسعه یافته و در حال ظهور: با استفاده از تجزیه و تحلیل مقیاس بندی برای توصیف مرحله توسعه آنها ،" مقالات Cond-Mat/0403681 ، Arxiv.org.
• T. Di Matteo & T. Astte & Michel M. Dacorogna ، 2005. "خاطرات طولانی مدت از بازارهای توسعه یافته و نوظهور: با استفاده از تجزیه و تحلیل مقیاس بندی برای توصیف مرحله توسعه آنها ،" اقتصاد سنجی 0503004 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.

• Enrico Onali & John Goddard ، 2014. "آیا بازارهای سهام اروپا کارآمد هستند؟ شواهد جدید از تجزیه و تحلیل فراکتال" ، مقالات 1402. 1440 ، arxiv.org.

• Jozef Barunik & Ladislav Kristoufek ، 2012. "در مورد تخمین نماینده Hurst تحت توزیع های سنگین ،" مقالات 1201. 4786 ، arxiv.org.

• Marco Corazza & A. G. Malliaris ، 2002. "چند قمری در بازارهای ارزی" ، مجله مالی چند ملیتی ، مجله مالی چند ملیتی ، جلد. 6 (2) ، صفحات 65-98 ، ژوئن.

استناد

• Ladislav Kristoufek & Miloslav Vosvrda ، 2012. "اندازه گیری کارآیی بازار سرمایه: ساختار همبستگی جهانی و محلی" ، مقالات 1208. 1298 ، arxiv.org.

• Ikram Jebabli & David Roubaud ، 2018. "راندمان متغیر زمان در بازارهای مواد غذایی و انرژی: شواهد و پیامدهای" ، "چاپ HAL-02330557 ، HAL.

بیشتر موارد مرتبط

1. Morales ، Raffaello & Di Matteo ، T. & Aste ، Tomaso ، 2013. "چند عاملی غیر ثابت در بازده سهام ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elesevier ، Vol. 392 (24) ، صفحات 6470-6483.
2. Anagnostidis ، P. & Varsakelis ، C. & Emmanouilides ، C. J. ، 2016. "آیا بحران مالی 2008 بر کارایی بازار سهام تأثیر گذاشته است؟ مورد یورو ،" فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elesevier ، جلد. 447 (ج) ، صفحات 116-128.
3. Sensoy ، Ahmet & Tabak ، Benjamin M. ، 2015. "حافظه بلند مدت متغیر در بازارهای سهام اتحادیه اروپا ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، جلد. 436 (ج) ، صفحات 147-158.
4. لی ، Daye & Nishimura ، Yusaku & Men ، Ming ، 2016. "حافظه طولانی و هزینه معامله در بازارهای مالی" ، Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 442 (ج) ، صفحات 312-320.
5. Ooussama Tilfani & My Youssef el Boukfaoui ، 2020. "تجزیه و تحلیل چند عاملی از بورس های آفریقایی در طی بحران ایالات متحده 2007-2008 ،" بررسی بازارهای مالی حوضه اقیانوس آرام (RPBFMP) ، شرکت انتشارات جهانی PTE. آموزشی ویبولیتین ، جلد. 22 (04) ، صفحات 1-31 ، ژانویه.
6. Buonocore ، R. J.& Astte ، T. & Di Matteo ، T. ، 2016. "اندازه گیری چند مقیاس در سری زمانی مالی ،" هرج و مرج ، سولیتونز و فراکتال ، الزویر ، جلد. 88 (ج) ، صفحات 38-47.
7. Kukacka ، Jiri & Kristoufek ، Ladislav ، 2021. "آیا پارامتر سازی بر پیچیدگی مدلهای مبتنی بر عامل تأثیر می گذارد؟" ، مجله رفتار و سازمان اقتصادی ، Elsevier ، جلد. 192 (ج) ، صفحات 324-356.
8. Barunik ، Jozef & Aste ، Tomaso & Di Matteo ، T. & Liu ، Ruipeng ، 2012. "درک منبع چند وجهی در بازارهای مالی" ، فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، جلد. 391 (17) ، صفحات 4234-4251.

• Jozef Barunik & Tomaso Aste & Tiziana Di Matteo & Ruipeng Liu ، 2012. "درک منبع چند عاملی در بازارهای مالی" ، مقالات 1201. 1535 ، arxiv.org ، تجدید نظر در ژانویه 2012.

• Jozef Barunik & Ladislav Kristoufek ، 2012. "در مورد تخمین نماینده Hurst تحت توزیع های سنگین ،" مقالات 1201. 4786 ، arxiv.org.

• Ladislav Kristoufek ، 2014. "خواص نمونه محدود برآوردگرهای همبستگی متقابل قدرت ،" مقالات 1409. 6857 ، arxiv.org.

• Ladislav Kristoufek & Miloslav Vosvrda ، 2013. "اندازه گیری کارآیی بازار سرمایه: حافظه بلند مدت ، ابعاد فراکتال و آنتروپی تقریبی" ، مقالات 1307. 3060 ، arxiv.org ، اصلاح شده در مه 2014.
• Kristoufek ، Ladislav & Vosvrda ، Miloslav ، 2014. "اندازه گیری کارآیی بازار سرمایه: حافظه بلند مدت ، ابعاد فراکتال و آنتروپی تقریبی" مقالات کار Finmap 18 ، پروژه مشترک اتحادیه اروپا-تحریفات مالی و عملکرد کلان: انتظارات ، محدودیت ها و تعاملنمایندگان

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

زمینه های NEP

• NEP-HME-2012-04-03 (میکرو اقتصاد هترودوکس)

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح ، لطفاً این مورد را ذکر کنید: repec: arx: مقالات: 1203. 4979. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://arxiv.org/.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، انتزاعی ، کتابشناختی یا بارگیری اطلاعات ، تماس با ما: ARXIV ADMIDIONS (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://arxiv.org/.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.