Bulkowski در نقاط محوری

در این مقاله بحث شده است که آیا امتیازات اصلی (معاملات روز) در بازار سهام کار می کند.

نقاط محوری: خلاصه

آزمایش با استفاده از داده های داخلی در مقیاس 1 دقیقه ای از طریق هر دو بازار گاو نر و خرس نشان می دهد که محوری با استفاده از فرمول های استاندارد برای نقاط محوری از 51 ٪ تا 60 ٪ از زمان کار می کند. سایر فرمولهای محوری بهتر کار می کنند (محورهای اصلاح شده: حداکثر 61 ٪ از زمان) و بدتر (محورهای فیبوناچی: 28 ٪ تا 36 ٪ از زمان).

نقاط محوری: پس زمینه

نقاط محوری برای کمک به معامله گران کف به تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت قبل از شروع روز تجارت کمک کردند. این امر به آنها اجازه می دهد تا به جای خرد شدن تعداد ، روی معاملات متمرکز شوند.

من سه مجموعه فرمول برای محاسبه محوری پیدا کردم ، اما فقط دو مورد از آنها را مورد بحث قرار می دهم.

اینجا اولین است.

اگر روز بالا 12 باشد ، نزدیک 11 و پایین آن 10 ، R2 = 13 ، R1 = 12 ، P = 11 ، S1 = 10 و S2 = 9 است. اینها برای روز بعد به سطح پشتیبانی و مقاومت تبدیل می شوند.

فرمول های نقطه محوری بعدی یکسان هستند ، اما متفاوت به نظر می رسند.

فرمول های R2 و S2 تغییر می کنند ، اما اگر شماره ها را وصل کنید ، نتایج مشابهی را بدست می آورید: R2 = 11 + (12 - 10) یا 13 و S2 = 11 - (12 - 10) یا 9. آنها فرمول های معادل هستندبشر

من اولین مجموعه معادلات را ترجیح می دهم زیرا به جای محاسبه R1 و S1 ، می توانید قیمت های بالا و پایین را وصل کنید.

نقاط محوری: مثال

به عنوان مثال ، در اینجا تصویری از Alcoa (AA) در مقیاس 5 دقیقه ای آورده شده است.

روز بالاتر در تاریخ 2/7/2003 19. 91 ، پایین آن 19. 53 و نزدیک 19. 65 است.

وصل کردن این اعداد به فرمول های محوری ، خطوط محوری را همانطور که توسط خطوط سیان متراکم افقی نشان داده شده است ، بدهید. R2 نشان داده نشده است زیرا بالاتر از بالای نمودار است.

محورها مناطق پیش بینی شده و مقاومت را برای معاملات روز بعد (2/10/03) نشان می دهند. توجه کنید که به نظر می رسید سهام با بالا رفتن از R1 درست پس از باز ، از بین می رود و از طریق P ، دور می شود و دوباره از بالای R1 حرکت می کند ، سپس دوباره در نزدیکی P پیدا می شود ، قبل از بسته شدن دوباره بالاتر از R1.

سهام در یک محدوده باریک معامله می شد اما تنها با یک دره که در نزدیکی P پشتیبانی می کند.

نکات محوری: روش شناسی

من از داده های پوشش دهنده هر دو گاو نر (2/2003 تا 12/2005) و خرس (2/2007 تا 2/2009) در 55 سهام در مقیاس 1 دقیقه استفاده کردم. من در هنگام تلاش برای تعیین اینکه آیا قیمت نزدیک به محوری است ، از یک باند 3 درصد در بالا و پایین (6 سنت در کل) استفاده کردم (P ، R1 و غیره). اگر گروهها با هم همپوشانی داشتند (از جمله بافر) ، من داده های آن روز را حذف کردم. به عبارت دیگر ، سهام باید دامنه معاملاتی بلند و پایین داشته باشد. حداقل دامنه کم کم تقریباً 44 سنت بود.

آزمون اول تعداد قابل توجهی (بالاترین یا کمترین پایین از 5 میله قبل از 5 میله بعد از یا 11 میله در کل قله یا دره) را شمارش کرد. قله ها یا دره ها در هر باند محوری ظاهر شدند. این آزمایش نشان داد که چند بار قیمت پشتیبانی یا مقاومت در نزدیکی یک محوری را پیدا می کند.

آزمون بعدی شمارش می کرد که چند بار قیمت باند را منتقل می کند ، یا از بالای باند به زیر آن ، یا زیر آن به بالای آن. این آزمایش نشان داد که چند بار محوری نتوانسته است پشتیبانی یا مقاومت را نشان دهد.

نقاط محوری: نتایج

من از محورها استفاده کردم که توسط فرمول هایی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت تعریف شده بود و دریافتم که محورها بیشتر از آنچه انتظار داشتم کار می کردند. در اینجا نتایج وجود دارد

چند بار نقاط محوری کار می کنند؟

محورهای استاندارد

مجموعه اول خطوط پشتیبانی و مقاومت را در نقاط مختلف محوری (P ، R1 و غیره) نشان می دهد. به عنوان مثال ، من دریافتم که قیمت در طول دوره آزمایش 80228 دره تشکیل شده است و در 64. 844 مورد دیگر ، قیمت بدون توقف از طریق P درست می شود. این نسبت ، 80،228/(80،228 + 64،844) 55 ٪ را نشان می دهد که من در سلول نشان می دهم.

خط بعدی مقاومت را نشان می دهد. با یک روش مشابه ، قله هایی را پیدا کردم که نشان می داد که در حال چرخش قیمت در گروه های 6 درصد اطراف P و زمان های دیگر ، زمانی بودند که قیمت به درستی از طریق آن عبور می کرد. این نسبت ، 56 ٪ ، در جدول ظاهر می شود.

محورهای اصلاح شده

دو خط زیر محورهای اصلاح شده از همان روش استفاده می کردند به جز اینکه فرمول ها را تغییر دادم. در اینجا چیزی است که من برای این آزمون استفاده کردم.

من روز را به R1 تنظیم کردم ، کم به S1 ، میانگین دامنه پایین روز را برای P گرفت و آن دامنه را برای R2 و S2 دو برابر کردم. اعداد موجود در جدول نشان می دهد که این کار در همه موارد به جز S2 و R2 بهتر عمل کرده است. من به هر دلیلی این فرمول ها را انتخاب نکردم. من فقط آنها را به عنوان یک نوع گروه "کنترل" امتحان کردم تا ببینم که چگونه آنها در مقایسه با فرمول های استاندارد کار می کنند.

محورهای فیبوناچی

مجموعه آخر از محورهای مبتنی بر ارزش retrace فیبوناچی 38 ٪ استفاده می کند. در اینجا فرمول ها آورده شده است.

High Day به R2 تبدیل می شود ، پایین روز S2 است ، محوری همان فرمول P قبلی باقی می ماند و R1 یک بازگرداندن 38 ٪ از محدوده پایین پایین از بالا است. S1 همان اندازه گیری از پایین روز است. این محورها ، احتمالاً به این دلیل که آنها بسیار باریک بودند ، فلاپ شده بودند. آنها عملکرد بدتری از این دسته هستند.

همچنین ببینید

• Fibonacci Retrace. 67 ٪ از افزایش قبلی را متوقف کنید. هرگونه اصلاح برای تجارت نوسان انجام می شود. در اینجا چند نکته وجود دارد.
• شمع های بلند در قله ها و دره ها. شمع های بلند در نقاط عطف ظاهر می شوند.
• شمع های بلند پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهند. واگرایی چقدر خوب کار می کند؟نتایج شما را شگفت زده می کند.

از این سایت پشتیبانی کنید! با کلیک بر روی هر یک از کتابها (در زیر) شما را به Amazon.com می برد اگر در آنجا چیزی بخرید ، آنها هزینه مراجعه را پرداخت می کنند. اعلامیه های حقوقی: "من به عنوان یک همکار آمازون از خرید واجد شرایط درآمد کسب می کنم."پیوندهای پرداخت شده).

سلب مسئولیت: شما به تنهایی مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید. برای اطلاعات بیشتر به حریم خصوصی/سلب مسئولیت مراجعه کنید.